2.5 KiB
2.5 KiB
需求
- 在震荡行情中，通过网格低买高卖获取波动收益
- 网格间距不再固定，而是由市场波动率（ATR）动态决定
- 波动大 → 拉大网格间距，减少频繁成交和手续费磨损
- 波动小 → 缩小网格间距，提高资金捕获效率
- 可设定价格运行区间（上/下限），超出区间暂停或告警。
- 网格大小变化，之前未平头寸按照原来网格卖出
- 采用挂单的方式进行网格设置，采用市价作为网格止盈的方式
ATR 参数
| 参数 | 典型值 | 说明 |
|---|---|---|
ATR周期 N |
14 | 计算ATR所用周期 |
ATR倍数 K |
0.5 ~ 1.5 | 网格间距 = K × ATR |
最小间距 MinGap |
用户设置 | 防止ATR过小时网格过密 |
最大间距 MaxGap |
用户设置 | 防止ATR过大长期不成交 |
1.策略参数
| 参数名 | 备注 |
|---|---|
| base_quantity | 每格基础数量。如果不做动态仓位，就是固定股数/币数。 |
| atr_multiplier | 网格间距 = K × ATR（K为调整系数，通常取0.5~2.0，高波动标的可适当放大），也可在此基础上设置最小/最大间距阈值防止极端值。 |
| kline_interval | K线周期 5m 30m 1h |
| kline_period | ATR分析K线数 （一般是14） |
| grid_adjust_interval | 网格调整周期（单位建议分钟） |
| min_gap | 计算的网格不能低于这个 |
| max_gap | 计算的网格不能高于这个 |
| upper_bound | 上限价格。价格突破此值，停止做多或清仓。 |
| lower_bound | 下限价格。价格跌破此值，停止做空或止损。 |
比如当前是100 一个网格。
目前有 挂单 1000 900 那么现在调整网格为150.那么当前的两个挂单不变，下一个网格是，750，上一个网格是1150.
目前网格的变化，不影响目前的挂单。但是目前已有的挂单，止盈已新的网格计算。 比如1000的平仓价是1150。900的平仓价是1050